리스크/위기관리

삼성화재는 회사의 안정적인 성장과 주주 및 고객가치 극대화를 위해 전사 통합 리스크 관리체계를 운영하고 있습니다.

리스크 종류

리스크 종류

리스크 정의 관리방법 측정 방법 및 시스템
보험리스크 보험료 결정 당시 가정하였던 지급률보다 실제 지급률이 높아 손실이 발생할 위험
  • 손해율, 해지율 등 변동에 따른 리스크 허용한도를 설정하고 주기적으로 소진율 모니터링
  • 보유 再보험 전략 수립 및 운용
  • VaR(Value at Risk)
  • ReMetrica
  • RAFM(Risk Agility Financial Modeler)
금리리스크 자산과 부채의 만기 및 금리구조의 불일치로 금리변동 시 회사의 순자산가치가 감소할 위험
  • 예정이율 및 최저보증이율 결정을 위한 가이드라인 수립
  • 부채구조 변화 및 금리상황 등을 반영한 부채 현금흐름에 기초하여 자산 Duration Target 설정
  • VaR
  • ALM(자산시가 산출)
  • RAFM(부채시가 산출)
시장리스크 금리, 주가, 환율 등 시장변수의 불리한 가격변동으로 인해 자산의 시장가치가 하락할 위험 유가증권, 대출 등 투자 적격기준을 운영하고 있으며, 손실 확대를 방지하기 위해 손절매 기준 수립
  • Market VaR
  • KRM(Kamakura Risk Management)시스템
신용리스크 거래 상대방의 채무 불이행이나, 신용등급의 하락 등으로 인하여 손실이 발생할 위험 업종별 거래한도를 설정하여 리스크를 분산하여, 익스포져 조회 시스템을 통해 한도 초과 여부 확인
  • Credit VaR
  • Risk Weight
    Function(Basel Ⅱ)
유동성리스크 단기적인 자금의 수요와 공급이 불일치 또는 급격한 자금유출 등으로 인하여 손실이 발생할 위험
  • 일일 자금 입출금 현황 모니터링
  • 월간 자금운용계획 수립
  • 분기별 유동성비율 모니터링
  • 유동성 자산
  • 유동성 부채

리스크 관리 프로세스

삼성화재의 리스크 관리는 리스크 인식, 측정 및 모니터링, 통제, 보고의 체계적인 프로세스를 통해 이루어집니다.

  • 리스크 인식
    - 보험/금리/시장/신용/운영/
    유동성 리스크
  • 리스크 측정
    및 모니터링
    - 리스크 측정, 시스템 활용
    - 상시 모니터링(일/주/월/분기)
  • 리스크 통제
    - 리스크 한도 설정, 소진 모니터링
    - 지급여력비율 관리
  • 리스크 보고
    - 리스크 관리,
    전반 중요사항 경영진 보고

운영리스크 관리

운영리스크는 회사 내부통제 미흡, 임직원 실수, 외부 사건 발생, 전략적 의사결정 실패 등으로 인해서 사업 운영상 손실 발생 및 회사가치가 하락할 리스크입니다. 운영리스크는 정교하게 정량화하기 힘들고 파생상품/재보험을 통한 리스크 축소 및 전가가 어렵습니다. 이에 삼성화재는 리스크별 사내 관리주체의 주도하에 각 부서가 협업하여 전사적으로 운영리스크를 관리하고 있습니다.

  • 인프라리스크는 관리 미흡, 외부 요인 등에 의해 IT 시스템 및 사업장 운영 관련 손실이 발생할 리스크입니다. 삼성화재는 IT전략팀, 감사팀, 인사팀, 계리RM팀이 주관하여 시스템 장애 등에 대비한 비상대응계획 및 복구훈련, 악성코드 모의 훈련 등 준법보안활동, 사업장 안전점검 및 안전보건교육 실시 등을 통해 리스크 발생을 최소화하고 있습니다.
  • 프로세스리스크는 업무처리 과정에서의 절차 및 거버넌스 미비, 임직원 실수, 내부통제 미흡 등으로 인해 손실이 발생할 리스크입니다. 삼성화재는 준법감시인, 계리RM팀 주관 하에 부문별 운영리스크 상시 점검, 위임전결규정에 따른 권한 차등, 준법교육을 통한 사고 예방 등의 리스크 관리 활동을 하고 있습니다.
  • 전략리스크는 제도, 산업구조, 인구구조 변화 등에 대한 대응 전략이나 M&A, 마케팅 전략 등의 실패로 시장 지위 하락 등의 잠재적 손실이 발생할 리스크입니다. 삼성화재는 기획팀 주관하에 국내외 업권 동향 및 관련 법규, 제도 관련 변경 영향 등을 상시 모니터링하여 회사의 경영전략상 위험이 발생하지 않도록 관리하고 있습니다.
  • 평판리스크는 민원, 부정적 여론, 신용등급 하락 등으로 인해 회사에 잠재적 손실이 발생할 리스크입니다. 삼성화재는 홍보팀, 준법감시인, 소비자정책팀, 상품/영업/보상 등 각 부문별 운영부서의 민원 대응 및 일상감시활동 등을 통해 평판리스크를 관리하고 있습니다.

리스크 관리 조직

전사의 주요 리스크 통합 관리를 위해 리스크관리위원회 및 관리조직을 통하여 리스크 관리 전략을 수립·운용하고 있습니다.

    • 이사회
    • 리스크관리위원회
    • CRO
      • 상품위원회(장기, 자동차, 일반, 퇴직)
      • 상품담당부서
      • 자산운용위원회(자산 RM, 여신, 투자)
      • 자산담당부서
    • 계리 RM팀
    • 보험 및 운영리스크 관리
    • ALM(금리)리스크 관리
    • 시장, 신용 및 운영리스크 관리
  • CRO(Chief Risk Officer) CRO는 리스크관리위원회를 운영하며, 상품위원회, 자산운용위원회에 참여하여 회사 전반의 리스크 관리 업무를 총괄하고 있습니다.
  • 리스크 관리 전담부서 CRO 산하에 리스크 관리 전담부서인 RM기획파트, RM 운영1파트, RM 운영2파트가 설치되어 리스크 측정 및 모니터링, 리스크 통제 등 리스크 관리 업무를 담당하고 있습니다. 리스크 관리 전담부서는 보험영업 및 자산운용 부서와 분리 운영되어 독립성을 확보하고 있습니다. 또한, 리스크 관련 의사결정을 위해 보험부문은 일반/장기/자동차보험 상품 위원회, 자산운용부문은 자산RM 위원회, 투자심의 위원회, 여신심의위원회 등을 운영하고 있습니다.
  • 리스크관리위원회 이사회 내 소위원회로서 회사의 경영의사결정에 리스크 관리 정책을 반영하고, 경영진이 리스크 관리의 중요성을 인식하게 하여 보험영업 및 자산운용 등에 따른 리스크를 측정하고 관리하는 문화를 회사에 확산시키는 역할을 담당하고 있으며 사내이사 1인과 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 이에 리스크관리위원회는 이사회의 권한을 위임 받아 경영전략에 부합하는 리스크 관리 기본 방침의 수립, 회사가 부담 가능한 리스크 관리 기본 방침의 수립, 회사가 부담 가능한 리스크 수준의 결정, 리스크 허용한도의 결정, 리스크관리규정의 제정 및 개정 등의 사항을 결정하고 있습니다.

사업연속성 관리(BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT)

삼성화재는 화재, 자연재해, 전쟁 등 예상치 못한 사고로 사업이 중단될 경우를 대비하여 사업연속성관리(Business Continuity Management)체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

주요 사고 유형별로 위기대응 시나리오를 수립하여 정기적인 훈련 및 교육을 실시하고 있으며, 이러한 위기 대응 능력을 바탕으로 2018년 1월 사업연속성관리 국제표준인 ISO 22301을 취득하였습니다.

  • PLAN
    - 조직환경에 따른 요구사항 파악
    - 사업연속성계획 목표, 방침 및
    수행절차의 수립
  • DO
    - 사업연속성계획 도입 및 시행
    - 업무중단에 대비한 복구절차 개발
  • CHECK
    - 목표대비 수행도 검증 및 평가
    - 경영평가를 위한 결과 보고 실시
    - 교정 · 개선을 위한 활동권한 부여
  • ACTION
    - 사업연속성 계획 및 목표 재평가
    - 경영평가에 따른 시정조치 수행
    - 유지보수

잠재리스크

삼성화재는 미래의 불확실성으로부터 고객을 보호하기 위해 앞으로 보험산업에 다가올 잠재적 리스크에 대해 철저한 대비를 하고 있습니다.

  1. 1.기후 변화
    기후 변화

    정의 기후변화 리스크는 이산화탄소와 같은 온실가스로 인하여 지구의 평균기온이 상승하고 이로 인해 장기간에 걸쳐 나타나는 기후 변화에 따른 리스크를 의미합니다. 기후변화 리스크는 크게 지구 온난화에 따른 태풍, 홍수, 폭설 등 자연재해의 심도 및 빈도의 증가로 인한 물리적 리스크, 그리고 기후변화 관련 규제 및 시장 변화 대응실패에 따른 전환 리스크로 구분할 수 있습니다.
    비즈니스 영향
    1. 1) 물리적 리스크 영향 지구 온난화로 인한 자연재해의 심도 및 빈도의 증가는 보험 손해율에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 삼성화재의 자동차보험의 경우 홍수, 태풍 등 자연재해로 인한 피해가 지난 10년 누적 평균으로 약 11%가 증가하는 등 직접적인 영향을 받고 있으며, 일반보험의 경우 국내뿐만 아니라 해외에서 발생하는 자연재해 위험에도 노출되어 있습니다. 삼성화재의 전체 원수 보험료 중 약 1/3이 자동차 및 일반보험에서 발생하는 만큼 지구 온난화로 인한 자연재해를 최소화하기 위한 대책을 강구해야 합니다.
    2. 2) 전환 리스크 영향 향후 정부는 파리 기후 협정 장기목표를 달성하기 위해 탄소배출 관련 규제 및 법령을 강화할 가능성이 있습니다. 이러한 제도변화에 미리 대비하지 못할 경우 법률 시행에 따른 비즈니스적 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 지구 온난화로 인한 환경의 변화로 이에 맞는 새로운 상품과 서비스에 대한 수요가 발생할 것입니다. 따라서 관련 시장의 트렌드를 주시하고 기회를 선점하기 위한 노력이 필요합니다.
    리스크 대비 삼성화재는 기후변화로 인한 리스크를 저감하기 위해서 다양한 활동을 펼치고 있습니다. 자연재해로 인한 누적위험관리를 위해서 국내외 물건을 대상으로 지진, 홍수, 태풍에 대한 누적위험을 측정하고 지속적으로 관리하고 있습니다. GLCC의 자연재해 전문가가 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 고객사의 자연재해 위험을 정량적으로 분석하여 취약점을 발굴하고 구체적이고 현실적인 대안을 제시함으로써 고객사의 자연재해 위험관리를 돕고 있습니다. 또한, 태풍 발생 시 고객사에 실시간으로 태풍정보를 제공함으로써 고객사가 태풍에 대비할수 있도록 지원하고 있습니다. 자체적으로 방재기상정보시스템을 운영하고, 한반도 기후변화에 따른 미래 강수량 변화 정보를 제공하는 등 기후변화 및 기상정보를 제공하기위해서 지속적으로 노력하고 있습니다.더불어 탄소저감을 위해 다양한 임직원 캠페인을 진행하고 있습니다. 2018년에는 전 임직원이 멀티탭을 설치하여 퇴근시 대기전력을 차단하는 대기전력 ZERO 캠페인과 환경오염의 심각성과 재활용의 중요성에 대한 사내 TV 홍보 캠페인 Nudge for Green을 실시했으며 임직원들이 집에서 사용하지 않는 학용품, 책을 제 3세계 아이들에게 기부하는 Eco-Share 캠페인을 실시하여 환경, 사회적 가치를 동시에 창출한 바가 있습니다. 삼성화재는 향후 예상되는 기후변화 관련 전환 리스크에도 철저하게 대비하고 있습니다. 2010년부터 CDP 탄소정보 공개활동에 참여하고 있으며, 온실가스 검증(Scope 3 포함), ISO 14001, 50001 인증을 지속적으로 갱신, 보유하고 있습니다. 또한 Eco-Mileage특약, 전자약관 서비스 등 친환경 상품 · 서비스 개발을 지속함으로써 기후변화 관련 시장 변화에 적극 대응하고 있습니다.
  2. 2.기술 변화
    기술 변화

    정의 기술변화 리스크는 앞으로 AI, 블록체인, loT 등 4차 산업혁명 신기술들이 보험산업 환경에 가져올 변화에 의한 것입니다. 기술은 빠르게 발전하고 있고, 머지않아 보험의 판매 · 보상 · 서비스 등 분야에 적용되어 산업의 판도를 바꿀 것입니다. 이러한 변화는 회사가 시장에서 경쟁력을 잃을 수 있는 위험이 될 수도, 반대로 신시장을 선점할 수 있는 기회가 될 수도 있습니다.
    비즈니스 영향
    1. 1) 보험과 자동화 향후에는 AI 기술을 활용하여 대량의 데이터를 수집, 저장, 처리, 분석할 수 있게 되면서 고객의 텍스트, 음성, 이미지 등의 정보를 토대로 가입·심사·보상 절차를 간소화하고 정확성 또한 높일 수 있을 것입니다.
    2. 2) 서비스 다양화 사물을 인터넷과 연결하여 데이터를 주고받을 수 있는 IoT 기술은 아직 실생활에 널리 쓰이지 않고 있지만 향후 상당한 규모의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 기술이 정교화되어 보험산업에 적용될 시 고객에게 건강 · 안전 관리서비스와 보험료 절감 혜택을 동시에 제공할 수 있는 기술이 될 것으로 보고 있습니다.
    3. 3) 판매채널의 변화 최근 기존 판매채널이 아닌 인터넷 포탈, 모바일 애플리케이션 등 다양한 디지털 생태계에서의 영업기회가 커지는 추세입니다. 이러한 유통·판매채널의 다변화는 보험 산업에도 예외가 아닐 것입니다. 미래에는 다양한 온라인 플랫폼을 통한 보험의 판매가 주를 이룰 것으로 전망이 됨에 따라 새로운 플랫폼 선점을 위한 경쟁이 예상됩니다.
    리스크 대비 삼성화재는 앞으로 보험산업에 영향을 미칠 기술 변화에 대비하기 위해 다양한 시도를 하고 있습니다. 데이터 기반의 통계자료를 활용하여 신체정보, 생활습관, 직계가족 질병이력 등 입력하면 대비할 수 있는 보험 정보 알림 서비스인 '질병위험분석 상담시스템'을 운영 중이며, 모바일 앱과 연동하여 고객의 운동량을 측정 및 리워드를 제공하는 IoT기술을 활용한 건강증진서비스 ‘애니핏’을 제공하고 있습니다. 2019년부터 출시된 티맵 운전습관 특약은 모바일 내비게이션 앱 티맵을 이용하는 운전자가 일정수준 이상의 안전 점수를 얻으면 보험료 할인 혜택을 제공해주는 특약입니다. 또한 삼성화재는 향후 보험업에 빅데이터 분석 및 AI기술을 적극 도입하기 위해 삼성벤처투자가 운용하는 인슈어테크 펀드에 396억원의 투자를 결정한 바가 있습니다.
  3. 3.인구구조 변화
    인구구조 변화

    정의 대한민국은 2026년부터 65세 이상 인구비중이 20%를 달성하면서 초고령사회로 진입할 것으로 전망됩니다. 인구구조 변화 리스크란 인구의 고령화로 인한 생산인구의 감소, 경제성장률 저하, 금리하락, 보장영역 축소 등 미래 보험영업 환경에 위협이 될 수 있는 리스크를 의미합니다.
    비즈니스 영향
    1. 1) 자산운용 수익 악화 생산가능인구가 감소되고 고령인구에 대한 재정지출이 증가되면 경제성장률이 급격하게 둔화되고, 금리가 하락하면서 전반적 금융산업의 자산운용 수익이 악화될 수 있습니다.
    2. 2) 보장영역축소 및 신규 수요 감소 경기가 둔화되면 투자가 위축되고 이는 보험을 가입할 보장영역의 축소를 의미 합니다. 또한 고령화, 저출산으로 인해 신규 보험 수요 감소, 시장포화 및 경쟁 심화에 따라 원수보험료가 감소할 수 있습니다.
    3. 3) 건강보험산업 영향 의료비용 부담이 증가되고 만성질환 보유자가 증가됨에 따라 기존 건강보험 수익 악화와 함께 헬스케어 등 신규 서비스에 대한 니즈가 증가할 것으로 보고 있습니다.
    리스크 대비 삼성화재는 저금리 리스크에 대비하기 위해 ALM기반에 따른 장기채 중심의 자산배분 기조를 유지하는 가운데 수익률 제고를 위한 대체투자 수단으로써 대형 오피스 담보대출, SOC투자 등 기업금융 대출을 확대하고 있으며, 해외투자처 다각화에 주력하고 있습니다. 또한 인구 고령화에 따른 건강보험 수익 악화에 대비하기 위해 손해율 개선과 소비자의 니즈를 동시에 충족할 수 있는 헬스케어서비스를 지속적으로 확대하고 있습니다. 삼성화재는 2018년 6월부터 건강증진 관리서비스 애니핏을 제공하고 있습니다. 애니핏은 걷기, 달리기, 등산 등 운동 목표를 달성하면 포인트를 지급하는 모바일 앱 서비스입니다. 포인트는 편의점, 커피전문점 등에서 모바일 쿠폰 구매에 사용할 수 있으며, 올해부터는 일부 보험료 결제 에도 적용될 예정입니다.